julio 23, 2021
Aplicaciones que te cambian la cara

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💪 Cambiar mi cara

Las primeras medidas que ilustran el éxito trimestral de una organización son los informes trimestrales y los estados financieros. Según la SEBI, para proteger los intereses de los inversores, es obligatorio que cada empresa que cotice en bolsa haga públicos los informes trimestrales de la compañía. Las empresas indias tienen que presentar los resultados bursátiles trimestrales de forma regular cada año. Los informes trimestrales están a disposición de los inversores y permiten tomar decisiones informadas. Los resultados trimestrales son una forma muy crítica de medir los resultados continuos de una empresa.

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Un reciente estudio independiente de la Universidad de Northwestern descubrió que no sólo el calendario de eventos de ganancias influye en el rendimiento de los valores de renta variable, sino que también influye en el precio de la negociación de futuros y opciones. Así es como ha organizado la distribución Wall Street Horizon: se trata de obtener los datos al ritmo y en el formato que usted necesita. Los operadores y los inversores pueden elegir la alimentación de datos XML, la API o la alimentación en streaming.
Si bien un acontecimiento aislado, como la publicación de resultados, puede afectar a la incertidumbre, puede tener un mayor efecto sobre la salud financiera de una empresa si se examinan detenidamente varios acontecimientos en relación con los demás. Para entender cómo contribuyen los eventos a sus estrategias de negociación y riesgo, es importante analizar los datos antes del evento, durante el evento y después del evento y cómo se comunican. Por ejemplo, los siguientes componentes que cubren 8.500 empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo son capturados por nuestro paquete más común.
Para ayudar a formular estrategias de negociación y de riesgo, los inversores institucionales se basan cada vez más en las revisiones de las fechas de los beneficios. Recientes investigaciones académicas han demostrado que el seguimiento de los cambios en las fechas de publicación de los beneficios puede ayudar a los inversores en sus carteras a producir un alfa adicional o a mitigar el riesgo.

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Un fenómeno es un acontecimiento extraño o poco común en el mundo no inversor. En los mercados financieros, las anomalías se aplican a circunstancias en las que la producción de un valor o un grupo de valores es contraria a la noción de mercados eficientes, en los que, en cualquier momento, se dice que los precios de los valores representan toda la información disponible.
Con la publicación y difusión rápida de nuevos conocimientos, a menudo los mercados productivos son difíciles de conseguir y mucho más difíciles de mantener. Hay varias anomalías en el mercado; algunas surgen una vez y desaparecen, mientras que otras se observan continuamente. (Véase ¿Qué es la eficiencia empresarial? para saber más sobre los mercados competitivos)
Efectos de calendarioLas anomalías correlacionadas con un periodo concreto se denominan efectos de calendario. El efecto fin de semana, el efecto fin de mes, el efecto fin de año y el efecto enero son algunos de los efectos de calendario más comunes.
Efecto fin de semana: El efecto fin de semana explica la propensión de los precios de las acciones a caer los lunes, lo que significa que los precios de cierre del lunes son inferiores a los del viernes anterior. Los rendimientos de los lunes para el S&P 500 fueron sistemáticamente más bajos desde 1950 hasta 2010 que cualquier otro día de la semana. De hecho, el lunes fue el único día de la semana con una tasa de rentabilidad media negativa. Efecto del cambio de mes: El efecto del cambio de mes se refiere a la propensión de los precios de las acciones a aumentar en el último día de negociación del mes y en los tres primeros días de negociación del mes siguiente. Efecto del cambio de mes: El efecto del cambio de mes está representado en la última semana de diciembre y en las dos primeras semanas de enero por la tendencia al aumento del volumen de negociación y a la subida de las cotizaciones. Durante las dos o tres primeras semanas de enero, las acciones de las pequeñas empresas superaron al mercado y a otros grupos de activos. Este efecto de enero se conoce como este fenómeno. (Siga leyendo sobre este impacto en El efecto enero reaviva las acciones maltrechas). El efecto de fin de año y el efecto enero pueden considerarse a veces como el mismo patrón, ya que la rentabilidad

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